저서
[금융위기 이후 주요도시의 국제금융중심지 전략 변화 및 시사점]

제 1 장 ＦＲＡ
1. 개 요
2. Bid Rate와 Offer Rate
3. 계약금액과 통화
4. FRA의 결제
5. 헤 지
6. FRA 가격결정

제 2 장 ＦＳＡ
1. 개 요
2. 거래 형태
3. 사 례

제 3 장 금리선물·옵션
Ⅰ. 개 요
1. 금리선물 옵션의 뜻
2. 금리 리스크 및 증권가격 리스크의 발생
3. 금리선물 및 옵션과 증권과의 관계
4. 금리 선물 및 옵션 계약의 명세
5. 가격고시예
6. 금리선물거래의 정산
7. 금리옵션거래의 정산
8. 옵션실행의 방법

Ⅱ. 헤지 거래
1. 개 요
2. 단기금리 선물?옵션 헤지거래
3. 장기금리 선물?헤지거래

Ⅲ. 차익 및 투기거래
1. 단기금리선물 차익거래
2. 장기금리선물 차익거래
3. 단기금리 선물시장에서의 투기거래
4. 장기금리선물 투기거래

Ⅳ. 스프레드 거래
1. 금리선물 스프레드거래
2. 금리옵션 스프레드 거래

Ⅴ. 금리옵션 컴비네이션 거래
1. Straddle
2. Strangle
3. Strip
4. Strap

Ⅵ. 보 증 금
1. 선물 보증금
2. 옵션 보증금

제 4 장 DIFF선물
1 개 요
2. 거래발법

제 5 장 금리 스왑
1. 개 요
2. 금리스왑의 가격결정
3. 금리스왑의 종류

제 6 장 OTC Options
1. 금리 캡
2. 금리 후로어
3. 금리 칼라
4. PIRA
5. Interest Rate Corridors
6. 변형 Caps와 Collars

제 7 장 만기 갭과 듀어레이션 갭
1. 만기갭법
2. 듀어레이션 갭

제 8 장 금리예측기법
1. 계량 모형
2. 히스토그램법
3. 판단접근법